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單項(xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元,期限為90天,最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn),則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為()美元。
A.25
B.32.5
C.50
D.100
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單項(xiàng)選擇題
在市場(chǎng)流動(dòng)性足夠的前提下,3月4日.某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國(guó)債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價(jià)差偏高,于是采用賣出套利策略建立套利頭寸,賣出100手TF1506合約,同時(shí)買入100手TFl503合約,成交價(jià)差為1.080元。該投資者平倉(cāng)原套利頭寸后,獲利()萬(wàn)元。(平倉(cāng)時(shí)價(jià)差為0.980元)
A.8
B.10
C.12
D.15
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單項(xiàng)選擇題
2013年記賬式附息(三期)國(guó)債,票面利率為3.42%,到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日,該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99.640,應(yīng)計(jì)利息為0.6372,期貨結(jié)算價(jià)格為97.525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日計(jì)161天,持有期間含有利息為1.5085。該國(guó)債的發(fā)票價(jià)格為()。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
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