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問答題 英鎊的現(xiàn)價(jià)為1.60美元兌換1英鎊，如果一年期政府債券的利率在美國(guó)為4%，而在英國(guó)為8%。
a.英鎊為期一年的遠(yuǎn)期價(jià)格應(yīng)是多少？
b.如果遠(yuǎn)期價(jià)格高出了a中的答案，投資者應(yīng)怎樣進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)套利？給出數(shù)字實(shí)例。

參考答案：

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1.問答題假定瑞士法郎的即期價(jià)格為65美分兌換1瑞士法郎，一年期期貨價(jià)格為68美分兌換1瑞士法郎，是美國(guó)的利率高還是瑞士的利率高？

參考答案：美元相對(duì)瑞士法郎貶值。要吸引投資者投資于美國(guó)，美國(guó)的利率必須提高。

2.問答題 假定你的客戶說：“我投資于日本股票但是想在一段時(shí)間內(nèi)消除我在該市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)，我是否可以方便且無成本地賣出股票，又可以在我的預(yù)期變化時(shí)再買回？”
a.簡(jiǎn)述一套期策略，就可以為投資于日本股票的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與貨幣風(fēng)險(xiǎn)套期保值。
b.為什么你在a中提出的套期策略不能完全有效？

參考答案：A.其策略是通過出售日本股票指數(shù)期貨對(duì)日本股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值，還通過出售日元期貨對(duì)貨幣進(jìn)行套期保值。
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