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問答題

【簡答題】現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。簡述相關(guān)系數(shù)于協(xié)方差對貸款組合的風(fēng)險有什么影響。

答案：從計算結(jié)果看出，如果組合中的貸款收益之間協(xié)方差為負，或者非常小，則組合的風(fēng)險小于單獨持有某一種貸款的風(fēng)險。

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【計算題】
現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
若相關(guān)系數(shù)為—0.02，計算組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。

答案：

【計算題】
現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
計算貸款組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。

答案：

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