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答案：久期缺口是衡量一個金融機構(gòu)總體利率風(fēng)險暴露的一種方法。金融機構(gòu)資產(chǎn)組合的久期和負(fù)債組合的久期之間的差額。

答案：

將D和（1+R）變成一個單獨的變量D/（1+R），該變量稱為修正的久期，用MD來表示。MD=