名詞解釋

答案：久期缺口是衡量一個(gè)金融機(jī)構(gòu)總體利率風(fēng)險(xiǎn)暴露的一種方法。金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)組合的久期和負(fù)債組合的久期之間的差額。

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將D和（1+R）變成一個(gè)單獨(dú)的變量D/（1+R），該變量稱為修正的久期，用MD來表示。MD=

答案：利率敏感性是反映資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度程度。D值越大，資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度越大。