A.修正久期
B.違約久期
C.有效久期
D.麥考利久期
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A.購買債券，債券利息支付和本金償還由銀行資產(chǎn)構(gòu)成的“池”所產(chǎn)生的現(xiàn)金流來提供
B.出售債券，將其獲得利息支付和本金償還的法定權(quán)利轉(zhuǎn)移給債務(wù)持有人
C.確保流動資產(chǎn)的安全
D.將資產(chǎn)從資產(chǎn)負(fù)債表上轉(zhuǎn)移出并發(fā)行以該資產(chǎn)作抵押的債券
A.在風(fēng)險價值（VaR）來衡量，G 銀行的風(fēng)險是H 銀行的兩倍
B.以風(fēng)險價值（VaR）來衡量，H 銀行的風(fēng)險是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣，我們不能作出任何結(jié)論
D.因為是用相同的置信度測量的，這兩家銀行是同樣危險的
最新試題
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）