A.購買債券，債券利息支付和本金償還由銀行資產(chǎn)構(gòu)成的“池”所產(chǎn)生的現(xiàn)金流來提供
B.出售債券，將其獲得利息支付和本金償還的法定權(quán)利轉(zhuǎn)移給債務(wù)持有人
C.確保流動(dòng)資產(chǎn)的安全
D.將資產(chǎn)從資產(chǎn)負(fù)債表上轉(zhuǎn)移出并發(fā)行以該資產(chǎn)作抵押的債券
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A.在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來衡量，G 銀行的風(fēng)險(xiǎn)是H 銀行的兩倍
B.以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來衡量，H 銀行的風(fēng)險(xiǎn)是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣，我們不能作出任何結(jié)論
D.因?yàn)槭怯孟嗤闹眯哦葴y(cè)量的，這兩家銀行是同樣危險(xiǎn)的
A.經(jīng)濟(jì)資本衡量經(jīng)濟(jì)相對(duì)于銀行的表現(xiàn)
B.經(jīng)濟(jì)資本所反映的可能損失是銀行通過風(fēng)險(xiǎn)模型估計(jì)出來的可承受損失
C.經(jīng)濟(jì)資本是由外部機(jī)構(gòu)所施加的規(guī)則決定
D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行在未來所產(chǎn)生的收益的現(xiàn)值
最新試題
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識(shí)。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會(huì)有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會(huì)重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級(jí)市場(chǎng)銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對(duì)可能引起的何種問題？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）