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多項選擇題

在運用遠期（期貨）進行套期保值的時侯，需要考慮的問題為（）

A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇

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單項選擇題

假設投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價格為3000000元。擬運用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進行3個月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標準差為0.32，該期貨收益率的季度標準差為0.78，兩個收益率的相關系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）

A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13

單項選擇題

假設投資者A于2018年10月10日進行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價為2935.00點。假設初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）

A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26

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