多項(xiàng)選擇題

在運(yùn)用遠(yuǎn)期（期貨）進(jìn)行套期保值的時(shí)侯，需要考慮的問題為（）

A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價(jià)格為3000000元。擬運(yùn)用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進(jìn)行3個(gè)月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，該期貨收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.78，兩個(gè)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個(gè)月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）

A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)投資者A于2018年10月10日進(jìn)行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進(jìn)10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價(jià)為2935.00點(diǎn)。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）

A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26

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