利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）