X公司和Y公司的各自在市場(chǎng)上的10年期500萬(wàn)美元的投資可以獲得的收益率為：
X公司希望以固定利率進(jìn)行投資，而Y公司希望以浮動(dòng)利率進(jìn)行投資。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)利率互換，其中銀行作為中介獲得的報(bào)酬是0.2％的利差，而且要求互換對(duì)雙方具有同樣的吸引力。
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最新試題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。