單項(xiàng)選擇題

債券組合管理中的梯形策略和杠鈴策略是兩種偏消極的債券投資策略。關(guān)于這兩種策略，下列說法正確的是（）。

A.梯形策略只投資短期債券和長期債券
B.杠鈴策略在各種期限債券上平均分配資金
C.兩種策略都是為了降低利率風(fēng)險(xiǎn)
D.相比杠鈴策略，梯形策略倉位調(diào)整程度更大

你可能感興趣的試題

目前加拿大外匯市場上美元的匯價(jià)為：1美元=1.2757加元。某加拿大木材出口商與美國公司簽訂6個(gè)月后出售價(jià)值300萬美元的木材產(chǎn)品合約。該出口商擔(dān)心屆時(shí)美元貶值，于是在某衍生品交易所購買了3份美元看跌期權(quán)，一份期權(quán)合約的交易金額為100萬美元，費(fèi)用為400加元，協(xié)定匯率為：1美元=1.2670加元。假設(shè)6個(gè)月后美元匯價(jià)變?yōu)椋?美元=1.2582加元，相比于沒有利用期權(quán)套期保值，下列說法正確的是（）。

A.該出口商不應(yīng)該行權(quán)，該筆交易產(chǎn)生1，200加元的虧損
B.該出口商應(yīng)該行權(quán)，該筆交易產(chǎn)生25，200加元的盈利
C.該出口商應(yīng)該行權(quán)，該筆交易產(chǎn)生26，400加元的盈利
D.該出口商應(yīng)該行權(quán)，該筆交易產(chǎn)生27，300加元的盈利

單項(xiàng)選擇題

以下因素中，與看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)值均正相關(guān)的是（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.預(yù)期股利
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

債券組合管理中的梯形策略和杠鈴策略是兩種偏消極的債券投資策略。關(guān)于這兩種策略，下列說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

以下因素中，與看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)值均正相關(guān)的是（）。

債券組合管理中的梯形策略和杠鈴策略是兩種偏消極的債券投資策略。關(guān)于這兩種策略，下列說法正確的是（）。

以下因素中，與看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)值均正相關(guān)的是（）。