單項(xiàng)選擇題

以下因素中，與看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)值均正相關(guān)的是（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.預(yù)期股利
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

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單項(xiàng)選擇題

某股票當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為34.25元/股，該股票6個(gè)月后交割的合理的遠(yuǎn)期價(jià)格為34.72元/股。該股票預(yù)計(jì)3個(gè)月后和9個(gè)月后分別每10股發(fā)放2.3元和3.0元的現(xiàn)金紅利，假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率按連續(xù)復(fù)利計(jì)息并保持不變，若無(wú)套利機(jī)會(huì)，則該股票1年后交割的遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。（答案取最接近值）

A.35.53元/股
B.35.33元/股
C.34.93元/股
D.35.13元/股

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于期貨交易制度，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.期貨交易的結(jié)算過(guò)程包括交易所對(duì)會(huì)員的結(jié)算及會(huì)員公司對(duì)其代理客戶的結(jié)算
B.若投資者保證金賬戶余額低于要求的持倉(cāng)保證金，則投資者需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足
C.當(dāng)期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向的單邊市或者市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯著增大時(shí)，交易所可以調(diào)整漲跌停板的幅度
D.交易所對(duì)投資者的持倉(cāng)量沒(méi)有限制

以下因素中，與看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)值均正相關(guān)的是（）。

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關(guān)于期貨交易制度，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

以下因素中，與看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)值均正相關(guān)的是（）。

關(guān)于期貨交易制度，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。