問(wèn)答題

【案例分析題】
已知一元線性回歸模型
Y=b0+b0X+u
式中Y為某類公司新員工的起始工資（元），X為所受專業(yè)教育（指高中以上的教育）水平（年）。隨機(jī)項(xiàng)u的分布未知，其它假設(shè)都滿足。
對(duì)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)還能進(jìn)行嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。

答案：如果u的分布未知，則所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是無(wú)效的，因?yàn)閠檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)都是建立在正態(tài)分布的假定之上的。

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【案例分析題】
已知一元線性回歸模型
Y=b0+b0X+u
式中Y為某類公司新員工的起始工資（元），X為所受專業(yè)教育（指高中以上的教育）水平（年）。隨機(jī)項(xiàng)u的分布未知，其它假設(shè)都滿足。

0LS估計(jì)量滿足線性、無(wú)偏性和最小方差性嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。

答案：

問(wèn)答題

【案例分析題】
已知一元線性回歸模型
Y=b0+b0X+u
式中Y為某類公司新員工的起始工資（元），X為所受專業(yè)教育（指高中以上的教育）水平（年）。隨機(jī)項(xiàng)u的分布未知，其它假設(shè)都滿足。
對(duì)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)還能進(jìn)行嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。

答案：如果u的分布未知，則所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是無(wú)效的，因?yàn)閠檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)都是建立在正態(tài)分布的假定之上的。