A.多頭擠倉一般情況下產(chǎn)生資金性溢價,可以進(jìn)行買近期、賣遠(yuǎn)期的正向套利 B.正向可交割跨期套利中,在交割套利中,倉單要持有到交割日,隨著交割日的臨近,保證金比率將大幅提高,交易保證金將要占用大量資金 C.庫存波動總能夠影響合約的價差變化 D.當(dāng)市場處于一個明顯的投機性看漲氛圍,容易在遠(yuǎn)期合約上面形成投機性溢價
A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定 B.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用 C.理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運輸費用+持有成本 D.遠(yuǎn)期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本,理論上不同月份合約間的正常價差應(yīng)該小于或者等于持有成本,否則就會出現(xiàn)套利機會。
A.750 B.400 C.350 D.100