A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價(jià)差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉儲(chǔ)費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
C.理論期貨價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+運(yùn)輸費(fèi)用+持有成本
D.遠(yuǎn)期合約期貨價(jià)格≤近期合約期貨價(jià)格+持有成本，理論上不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該小于或者等于持有成本，否則就會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。
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A.750
B.400
C.350
D.100
A.企業(yè)在期貨市場中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)決定的
B.擔(dān)心漲就買入保值，擔(dān)心跌就賣出保值
C.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風(fēng)險(xiǎn)屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風(fēng)險(xiǎn)屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)
A.172
B.228
C.148
D.200
A.0.86
B.11.14
C.O.74
D.1
A.期貨市場發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”的功能
B.期貨市場發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)管理”的功能
C.最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場和期貨市場價(jià)格的相關(guān)性
D.交易者進(jìn)行套期保值實(shí)際上是對(duì)現(xiàn)貨市場和期貨市場的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資
最新試題
套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移的是（）
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為（）。
套期保值交易能夠使投資交易者完全避開市場風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲得預(yù)期經(jīng)營利潤的目的。（）
套期保值者通過基差交易，可以實(shí)現(xiàn)的效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
下列情況屬于正向市場的有（）。
因缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對(duì)其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性，可能會(huì)導(dǎo)致不完全套期保值。（）
下列情形中，可能導(dǎo)致銅期貨市場呈反向市場的有（）。
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨，為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場賣出，以對(duì)沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。（）
套期保值的操作原則有（）。
對(duì)賣出套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）。