單項選擇題一家債券交易商擁有600萬美元的庫存，其中71/2%的美國國債將于2010年到期。交易商希望利用債券期貨期權對沖這些債券，這些期權要求交付8%的債券。轉換系數(shù)為0.9580，以調整71/2%和8%的優(yōu)惠券之間的差異。債券交易商應使用多少期權來實現(xiàn)加權對沖？（）
A.買入60個看漲期權
B.買入60個看跌期權
C.買入57個看漲期權
D.買入57個看跌期權
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1.單項選擇題報告水平是指套期保值者要求他和他的期貨傭金商報告每個商品的合同/蒲式耳數(shù)量（）
A.每月
B.每季度
C.每周
D.每天
2.單項選擇題一位抵押貸款銀行家正在組建一個FHA/VA抵押貸款池，預計將在6個月內完成。在沒有任何保護的情況下發(fā)放這些抵押貸款，將使他容易受到利率上升的影響，這意味著他將不得不虧本出售這些貸款。他以76-08/32對沖了GNMA期貨的風險。在6個月的時間里，他已經建立了資金池，準備向現(xiàn)金市場出售GNMA證書，但利率已經上升，GNMA現(xiàn)金價格下跌了3/4，至75-20/32。他賣掉抵押貸款池，以73-00/32平倉。抵押貸款銀行家在現(xiàn)金市場上的每筆合同損失是多少？（合約金額=$100，000）（）
A.$3，012.50
B.$3，031.25
C.$3，250.00
D.$32，500.00
3.單項選擇題使用止損指令的目的是（）
A.停止空頭頭寸的損失
B.保護多頭頭寸的利潤
C.保護空頭頭寸的利潤
D.上述任何一項
最新試題
看跌期權賣方的收益（）。
題型：單項選擇題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權。
題型：多項選擇題
當本期產品供大于求時，期末結存量減少；當供不應求時，期末結存量增加。（）
題型：判斷題
下列商品中，價格之間有互補關系的有（）。
題型：多項選擇題
交易者賣出看跌期權是為了（）。
題型：多項選擇題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結算單中，上日結存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
題型：單項選擇題
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸，應（）。
題型：單項選擇題
下列（）是實值期權。
題型：多項選擇題
大宗商品的國際貿易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
題型：判斷題