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A.期貨多頭頭寸
B.期貨空頭頭寸
C.現(xiàn)貨多頭頭寸
D.現(xiàn)貨空頭頭寸
現(xiàn)金遠(yuǎn)期合約與期貨合約的不同之處在于（）
①非標(biāo)準(zhǔn)化
②價(jià)格不通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)確定
③涉及雙方之間的個(gè)人關(guān)系
④容易抵消[單選題]*
A.①②③
B.①③④
C.②④
D.②③④
A.同一基礎(chǔ)商品的長(zhǎng)期看漲期權(quán)和長(zhǎng)期期貨合約
B.短期看漲期權(quán)并且是同一基礎(chǔ)商品的期貨合約
C.同一基礎(chǔ)商品的長(zhǎng)期看跌期權(quán)和長(zhǎng)期期貨合約
D.短期看跌期權(quán)并且是同一基礎(chǔ)商品的期貨合約
A.他必須交付實(shí)際商品
B.他必須接受實(shí)際商品的交付
C.他將獲得期貨合約的多頭頭寸
D.他將獲得期貨合約的空頭頭寸
A.僅增加最低原始保證金
B.將價(jià)格限制和最低原始保證金提高150％
C.將價(jià)格限制和維持保證金提高150％。
D.只提高價(jià)格限制
最新試題
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣(mài)單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法，正確的有（）。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。