整個多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。

隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問題的基本步驟。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。