為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。

當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的基本步驟。

擬合優(yōu)度R2的值越大，說(shuō)明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。

異方差會(huì)使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會(huì)使其低估。

雙對(duì)數(shù)模型中的斜率表示因變量對(duì)自變量的彈性。

在異方差的情況下，OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

識(shí)別的階條件僅僅是判別模型是否可識(shí)別的必要條件而不是充分條件。

一個(gè)聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個(gè)聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。