問(wèn)答題

【計(jì)算題】假設(shè)在紐約外匯市場(chǎng)上，即期匯率為EUR/USD=1.1020/40，其中美元的利率為8%，美國(guó)到歐洲的郵程為8天，則EUR/USD的信匯匯率為多少？

答案： 1.1020×｛1-8%×（8-2）/360｝=1.1005
1.1040×｛1-8%×（8-2）/360｝=...

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】設(shè)某港商向英國(guó)出口商品，3個(gè)月后收入100萬(wàn)英鎊。簽定進(jìn)出口合同時(shí)，倫敦外匯市場(chǎng)的即期匯率GBP1=HKD12.000/10，3個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià)50/60點(diǎn)。若付款日的即期匯率為11.500/60，那么，該出口商若采用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行保值，他得到了哪些好處？

答案：

規(guī)避了匯率風(fēng)險(xiǎn)，得到的好處=100萬(wàn)×（12.050-11.5）=55萬(wàn)港元

問(wèn)答題

【計(jì)算題】我國(guó)某外貿(mào)公司向英國(guó)出口商品，1月20日裝船發(fā)貨，收到價(jià)值100萬(wàn)英鎊的3個(gè)月遠(yuǎn)期匯票，擔(dān)心到期結(jié)匯時(shí)英鎊對(duì)美元匯價(jià)下跌，減少美元?jiǎng)?chuàng)匯收入，以外匯期權(quán)交易保值。已知：1月20日即期匯價(jià)￡1＝US$1.4865（IMM）協(xié)定價(jià)格1＝US$1.4950（IMM）期權(quán)費(fèi)1＝US$0.0212傭金占合同金額0.5%采用歐式期權(quán)，3個(gè)月后在英鎊對(duì)美元匯價(jià)分別為￡1＝US$1.4000與￡1＝US$1.6000的兩種情況下各收入多少美元？并分析其盈虧平衡點(diǎn)。

答案：￡１＝ＵＳ$1.4000，執(zhí)行期權(quán)，收入=100萬(wàn)Χ1.4950-100萬(wàn)Χ0.0212-100萬(wàn)&Ch...