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問答題
【計算題】假設在紐約外匯市場上，即期匯率為EUR/USD=1.1020/40，其中美元的利率為8%，美國到歐洲的郵程為8天，則EUR/USD的信匯匯率為多少？
答案：
1.1020×｛1-8%×（8-2）/360｝=1.1005
1.1040×｛1-8%×（8-2）/360｝=...
1.1040×｛1-8%×（8-2）/360｝=...
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問答題
【計算題】設某港商向英國出口商品，3個月后收入100萬英鎊。簽定進出口合同時，倫敦外匯市場的即期匯率GBP1=HKD12.000/10，3個月遠期差價50/60點。若付款日的即期匯率為11.500/60，那么，該出口商若采用遠期外匯交易進行保值，他得到了哪些好處？
答案：
規(guī)避了匯率風險，得到的好處=100萬×（12.050-11.5）=55萬港元
問答題
【計算題】我國某外貿公司向英國出口商品，1月20日裝船發(fā)貨，收到價值100萬英鎊的3個月遠期匯票，擔心到期結匯時英鎊對美元匯價下跌，減少美元創(chuàng)匯收入，以外匯期權交易保值。已知：1月20日即期匯價￡1＝US$1.4865（IMM）協(xié)定價格1＝US$1.4950（IMM）期權費1＝US$0.0212傭金占合同金額0.5%采用歐式期權，3個月后在英鎊對美元匯價分別為￡1＝US$1.4000與￡1＝US$1.6000的兩種情況下各收入多少美元？并分析其盈虧平衡點。
答案：
￡１＝ＵＳ$1.4000，執(zhí)行期權，收入=100萬Χ1.4950-100萬Χ0.0212-100萬&Ch...
