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問答題
【計(jì)算題】設(shè)某港商向英國出口商品，3個月后收入100萬英鎊。簽定進(jìn)出口合同時，倫敦外匯市場的即期匯率GBP1=HKD12.000/10，3個月遠(yuǎn)期差價50/60點(diǎn)。若付款日的即期匯率為11.500/60，那么，該出口商若采用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行保值，他得到了哪些好處？
答案：
規(guī)避了匯率風(fēng)險，得到的好處=100萬×（12.050-11.5）=55萬港元
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問答題
【計(jì)算題】我國某外貿(mào)公司向英國出口商品，1月20日裝船發(fā)貨，收到價值100萬英鎊的3個月遠(yuǎn)期匯票，擔(dān)心到期結(jié)匯時英鎊對美元匯價下跌，減少美元創(chuàng)匯收入，以外匯期權(quán)交易保值。已知：1月20日即期匯價￡1＝US$1.4865（IMM）協(xié)定價格1＝US$1.4950（IMM）期權(quán)費(fèi)1＝US$0.0212傭金占合同金額0.5%采用歐式期權(quán)，3個月后在英鎊對美元匯價分別為￡1＝US$1.4000與￡1＝US$1.6000的兩種情況下各收入多少美元？并分析其盈虧平衡點(diǎn)。
答案：
￡１＝ＵＳ$1.4000，執(zhí)行期權(quán)，收入=100萬Χ1.4950-100萬Χ0.0212-100萬&Ch...
問答題
【計(jì)算題】假設(shè)即期匯率USD/CNY=8.2640/60，6個月美元的利率為3%--6%，6個月人民幣利率為5%--8%，計(jì)算6個月期的USD/CNY的遠(yuǎn)期匯率
答案：
8.2640+8.2640Χ（5%-6%）Χ6/12=8.2227
8.2660+8.2660...
8.2660+8.2660...
