可以從債券組合的角度為互換定價。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

除了標的資產市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）