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問答題
【簡答題】什么是債券的久期？
答案：
利率敏感性資產(chǎn)價格變動的百分比對到期收益率變動的一階敏感性
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問答題
【簡答題】請說明產(chǎn)生基差風(fēng)險的情況，并解釋一下觀點：“如果不存在基差風(fēng)險，最小方差套期保值比率總為1”。
答案：
當(dāng)期貨標的資產(chǎn)與需要套期保值的資產(chǎn)不是同一種資產(chǎn)，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時，會產(chǎn)生基差風(fēng)險。
