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問答題

【簡答題】什么是債券的久期？

答案：利率敏感性資產價格變動的百分比對到期收益率變動的一階敏感性

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【計算題】假設投資者持有20000美元的某股票組合，他想用SP500指數期貨合約來套期保值，目前指數為1000點，股票組合價格波動的月標準差為2.4，SP500指數期貨價格波動的月標準差為0.8，兩者間的相關系數為0.6，請問如何進行套期保值操作？（注：指數的一個點代表250美元）

答案：

【簡答題】請說明產生基差風險的情況，并解釋一下觀點：“如果不存在基差風險，最小方差套期保值比率總為1”。

答案：當期貨標的資產與需要套期保值的資產不是同一種資產，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時，會產生基差風險。

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