判斷題連續(xù)復(fù)利的年利率為5％。與之對應(yīng)的半年復(fù)利的利率是5.03％。（）
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2.單項選擇題六個月和一年的利率為每年3％和4％，每半年復(fù)利一次。下列哪一項最接近半年復(fù)利所表示的一年期票面收益？（）
A.3.99％
B.3.98％
C.3.97％
D.3.96％
3.單項選擇題以下哪個描述遠期匯率？（）
A.由當前零利率所隱含的未來一段時間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年（無息票）的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時，債券的價值等于其市場價格的單一折現(xiàn)率
4.單項選擇題剝離法涉及到（）
A.計算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個步驟的零利率
D.票面收益率的計算
5.單項選擇題價值100萬美元的債券投資組合的修正久期為5年。如果所有收益率增加5個基點，投資組合的價值大約變化多少？（）
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
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浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
題型：問答題