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問答題
【簡答題】哪些影響期權價格的變量是不能被觀察到的？如果這些變量被高估或低估了，將對期權價值產(chǎn)生哪些影響？
答案：
已在外發(fā)行的股票的變動性是很難預測的，但可從歷史性數(shù)據(jù)中做一估計。如果隱性的變動性低于實際發(fā)生的變動性，則期權的價值會被...
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問答題
【簡答題】討論期權價格與到期時間，以及發(fā)行股票的易變性和實施價格之間的關系。
答案：
距到期日的時間越長，溢價越高，這是因為期權可能變得更有價值（有更長的時間觀察股價變動）。股票的波動性越大，期權的價值越高...
