問答題討論期權(quán)價格與到期時間，以及發(fā)行股票的易變性和實施價格之間的關(guān)系。
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1.單項選擇題魯本斯坦（Rubenstein）（1994年）觀察到布萊克-舒爾斯模型近幾年干擾頻頻，他歸因于（）。
A.投資者害怕發(fā)生另一次市場崩盤
B.高于正常的股息支付
C.過早實現(xiàn)美式看漲期權(quán)
D.交易成本的減少
E.上述各項均不準確
2.單項選擇題在多變的市場中，很難使用動態(tài)套期保值，因為（）。
A.價格變動太快，難以實現(xiàn)有效的重新平衡
B.多變性上升，以前的德爾塔太低
C.開盤價可能延遲，以致正確的套期保值率難以計算
D.多變的市場可能導致交易遲緩
E.上述各項均正確
