你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布的方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.歷史模擬法
B.方差-協(xié)方差法
C.壓力測(cè)試法
D.蒙特卡洛模擬法

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)等
B.風(fēng)險(xiǎn)僅表現(xiàn)為對(duì)投資者利潤(rùn)的影響
C.風(fēng)險(xiǎn)來源于不確定性
D.風(fēng)險(xiǎn)是未來的不確定事件可能對(duì)公司帶來的影響

基金凈值增長(zhǎng)率的波動(dòng)程度可以用（）來計(jì)量，通常（ ）計(jì)算。

你可能感興趣的試題

（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布的方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。

基金凈值增長(zhǎng)率的波動(dòng)程度可以用（）來計(jì)量，通常（）計(jì)算。

（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布的方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。