單項選擇題

（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布的方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.歷史模擬法
B.方差-協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡洛模擬法

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