A.商品指數(shù)基金一般收取數(shù)額不等的業(yè)績提成費、服務(wù)費和管理費等，并定期公布業(yè)績表現(xiàn)報告
B.商品指數(shù)基金主要的投資策略是快速交易，提高資金利用率
C.將全部資金投資于短期國債，以獲取固定收益，再以短期國債作為抵押參與期貨交易
D.商品指數(shù)基金不采用賣空策略，也不使用資金杠桿，其目的是長期買人并持倉（期貨倉位或者現(xiàn)貨），兼具指數(shù)化，是被動型投資策略的典型代表

A.專題報告
B.調(diào)研報告
C.投資方案
D.行業(yè)發(fā)展動態(tài)報告

A.即使基差存在，進行套期保值也能完全彌補期貨或現(xiàn)貨的虧損
B.企業(yè)進行套期保值還要面f 臨操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險和交割風(fēng)險
C.企業(yè)進行套期保值出現(xiàn)的重大損失有很多情況是因為風(fēng)險管理制度不健全或者套期保值的組織結(jié)構(gòu)不合理
D.即便套期保值的結(jié)果不虧，企業(yè)還有保證金追加風(fēng)險

A.交易者進行套期保值實際上是對現(xiàn)貨市場和期貨市場的資產(chǎn)進行組合投資
B.套期保值在期貨市場上保值的比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場和期貨市場價格的相關(guān)性
C.期貨市場發(fā)揮的是“風(fēng)險管理”的功能，而不是“風(fēng)險轉(zhuǎn)移”的功能
D.套期保值者根據(jù)組合投資的預(yù)期收益率和預(yù)期收益的方差，確定現(xiàn)貨市場和期貨市場的交易頭寸，以使收益風(fēng)險最小化或者效用函數(shù)最大化

A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.選定目標價位
D.將目標明確到人，確保套期保值成功