多項選擇題

組合投資型套期保值認(rèn)為（）。

A.交易者進(jìn)行套期保值實際上是對現(xiàn)貨市場和期貨市場的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資
B.套期保值在期貨市場上保值的比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場和期貨市場價格的相關(guān)性
C.期貨市場發(fā)揮的是“風(fēng)險管理”的功能，而不是“風(fēng)險轉(zhuǎn)移”的功能
D.套期保值者根據(jù)組合投資的預(yù)期收益率和預(yù)期收益的方差，確定現(xiàn)貨市場和期貨市場的交易頭寸，以使收益風(fēng)險最小化或者效用函數(shù)最大化

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