A.無限的
B.有限的
C.行權(quán)價格-權(quán)利金
D.股票價格-權(quán)利金
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A.損失有限，盈利有限
B.損失有限，盈利無限
C.損失無限，盈利有限
D.損失無限，盈利無限
A.買入標(biāo)的股票+買入股票認(rèn)沽期權(quán)
B.賣出標(biāo)的股票+賣出股票認(rèn)沽期權(quán)
C.買入標(biāo)的股票+賣出股票認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出標(biāo)的股票+買入股票認(rèn)沽期權(quán)
A.預(yù)計股票價格變化較小或者小幅上漲時，使用該策略
B.使用該策略的主要目的是賺取權(quán)利金
C.備兌開倉策略可以在總體風(fēng)險可控的前提下提高組合收入
D.實施備兌股票認(rèn)購期權(quán)策略不需要購買（或者擁有）股票
A.買入認(rèn)購期權(quán)
B.賣出認(rèn)購期權(quán)和買入認(rèn)沽期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.買方不會執(zhí)行該認(rèn)購期權(quán)
B.買方會獲得盈利
C.當(dāng)買方執(zhí)行期權(quán)時，賣方必須無條件的以較低價格的行權(quán)價格賣出該期權(quán)所規(guī)定的標(biāo)的物
D.因為執(zhí)行期權(quán)而必須賣給買方帶來損失
最新試題
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
期權(quán)合約面值是指（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）