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A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高，中國結(jié)算在平日初始保證金基礎(chǔ)上，按照股票期權(quán)增加10%*標(biāo)的合約收盤價、ETF期權(quán)增加7%*合約標(biāo)的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金可以大于行權(quán)價格
C.認(rèn)沽期權(quán)虛值=max（行權(quán)價-合約標(biāo)的前收盤價，0）
D.ETF認(rèn)沽期權(quán)短倉維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（15%*合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%*合約標(biāo)的收盤價）

A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.對虛值期權(quán)在收取保證金時考慮減掉虛值部分，提高資金效率
C.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結(jié)算向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時平衡違約風(fēng)險(xiǎn)和市場爆炒風(fēng)險(xiǎn)