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問答題
【共用題干題】某資產(chǎn)組合管理機構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個均方差有效資產(chǎn)組合。為優(yōu)化資產(chǎn)組合，需要估計的期望收益、方差與協(xié)方差的值有多少？
答案：
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問答題
【簡答題】
簡要說明根據(jù)CAPM模型，投資者持有資產(chǎn)組合A是否會比持有資產(chǎn)組合B獲得更高的收益率。假定兩種資產(chǎn)組合都已充分分散化。
答案：
在CAPM模型的條件下，投資者僅可以得到不能被分散化（系統(tǒng)）的風險的補償。因為系統(tǒng)風險（以β來測度）對兩種資產(chǎn)...
