其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。