收益率曲線非平行移動分為（）。

債券互換類型有（）。

市場間利差互換的操作思路有（）。

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。