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你可能感興趣的試題
A．從范圍上進行劃分
B．從時間跨度和風(fēng)格類別上進行劃分
C．從配置策略上進行劃分
D．從市場有效性上進行劃分
A．二者相關(guān)系數(shù)為l時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益情況是完全正相關(guān)關(guān)系
B．二者相關(guān)系數(shù)為－1時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益情況完全負相關(guān)關(guān)系
C．二者相關(guān)系數(shù)為0時，說明兩種資產(chǎn)的投資收益之間沒有任何關(guān)系
D．二者相關(guān)系數(shù)位于(－1，1)之間且不等于0，則所有資產(chǎn)均是無風(fēng)險資產(chǎn)
A．投資風(fēng)險偏好
B．流動性需求
C．時間跨度需求
D．市場上實際的投資限制
A．一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過程
B．資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C．資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場的注意力，并引導(dǎo)投資者進入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D．資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
最新試題
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。
同等風(fēng)險的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。（）
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
當股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
財富管理的核心在于投資，強調(diào)投資能力。
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
在市場多變的情況下，如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。