A.買入并持有策略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險策略
D.戰(zhàn)術性資產配置策略
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.均值－方差分析方法
B.投資組合有效邊界模型
C.經濟周期
D.風險平價理論
A.資產配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產配置、戰(zhàn)術性資產配置和資產混合配置
B.戰(zhàn)術性資產配置是在戰(zhàn)略資產配置的基礎上根據市場的短期變化，對具體的資產比例進行微調
C.不同范圍資產配置在時間跨度上往往不同
D.資產配置按照范圍可以分為全球資產配置、股票及債券資產配置和行業(yè)風格資產配置
最新試題
資產A收益率6%，風險為6%；資產B收益為8%，風險8%，且相關系數為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數據，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
大多數動態(tài)資產配置具有的共同特征是（）。
下列關于資產配置的表述，正確的是（）。
戰(zhàn)術性資產配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現在（）。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數據與經濟分析決定投資者所考慮資產在相關持有期間內的預期收益率，確定投資的指導性目標。（）
投資組合保險的形式包括（）。
同等風險的情況下，全球投資組合應該能夠比嚴格意義上的國內組合帶來更高的長期收益。（）
（）屬于消極型資產配置策略。
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產（無風險資產的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。