單項選擇題關于壓力測試,下列說法錯誤的是（）。
A.壓力測試無法體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景
B.對于異常的但是無法徹底排除的、可能發(fā)生的巨大損失事件，壓力測試可以測量其對投資組合的沖擊
C.壓力測試的關鍵是選擇壓力情景
D.壓力測試促使投資管理人考慮被風險價值和預期損失所忽略的但可能會發(fā)生的極端場景
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1.單項選擇題下列關于預期損失的表述錯誤的是（）。
A.預期損失也被稱為條件風險價值度或條件尾部期望或尾部損失
B.預期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預期損失的優(yōu)點包括在尾部風險度量、次可加性
D.預期損失可以體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景
2.單項選擇題關于歷史模擬法,下列說法錯誤的是（）。
A.歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風險因子收益率分布的參數(shù)值
B.由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對未來的預測
C.利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風險價值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得
D.歷史模擬法十分簡單，因為該種方法無須在事先確定風險因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對未來方向進行估算
