單項(xiàng)選擇題
使用下列信息回答問題:
美國無風(fēng)險利率:0.04/年
德國無風(fēng)險利率:0.03/年
現(xiàn)匯匯率(德國馬克對美元):1.67德國馬克/美元
A.1.703德國馬克/美元
B.1.654德國馬克/美元
C.1.638德國馬克/美元
D.1.778德國馬克/美元
E.1.686德國馬克/美元
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令RUS為美國年無風(fēng)險利率,令RUK為英國無風(fēng)險利率,F(xiàn)為一年期美元/英鎊的期貨價格,E為美元/英鎊的現(xiàn)匯匯率。下列哪一項(xiàng)是正確的()。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
2.單項(xiàng)選擇題假定美國和英國的無風(fēng)險利率分別為4%和6%,美元對英鎊的現(xiàn)匯匯率為1.60美元/英鎊。為了杜絕套利機(jī)會,一年合約的英鎊期貨價格應(yīng)為()(不考慮交易成本)。
A.1.60美元/英鎊
B.1.70美元/英鎊
C.1.66美元/英鎊
D.1.63美元/英鎊
E.1.57美元/英鎊
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