單項選擇題假定美國和英國的無風險利率分別為4%和6%，美元對英鎊的現(xiàn)匯匯率為1.60美元/英鎊。為了杜絕套利機會，一年合約的英鎊期貨價格應為（）（不考慮交易成本）。
A.1.60美元/英鎊
B.1.70美元/英鎊
C.1.66美元/英鎊
D.1.63美元/英鎊
E.1.57美元/英鎊
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1.單項選擇題國外期貨交易市場（），國外遠期外匯市場（）。
A.不正規(guī)；正規(guī)
B.正規(guī)；正規(guī)
C.正規(guī)；不正規(guī)
D.不正規(guī)；不正規(guī)
E.有組織；無組織
2.單項選擇題交割日波動性可以解釋為（）。
A.計算機程序交易以利用套利機會
B.交易成本
C.套利策略執(zhí)行的滯后
D.a和b
E.b和c
