套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）

投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）

APT揭示了（）。

無(wú)差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）

套利定價(jià)模型表明（）。

β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）

有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）