多項選擇題套利定價模型表明（）。

A.在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險所決定
B.承擔相同因素風險的證券應該具有相同期望收益率
C.承擔相同因素風險的證券組合應該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風險的關系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數所反映


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

A.該組合中各種證券的權數滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場上有不同的表現

2.多項選擇題資本資產定價模型在資源配置方面的應用有（）。

A.牛市到來時，應選擇那些低β系數的證券或組合
B.牛市到來時，應選擇那些高β系數的證券或組合
C.熊市到來之際，應選擇那些低β系數的證券或組合
D.熊市到來之際，應選擇那些高β系數的證券或組合

3.多項選擇題β系數在證券選擇中的應用與市場行情機密相關，（）。

A.市場處于牛市時，投資者會選擇β系數較大的股票
B.市場處于牛市時，投資者會選擇β系數較小的股票
C.市場處于熊市時，投資者會選擇β系數較大的股票
D.市場處于熊市時，投資者會選擇β系數較小的股票

4.多項選擇題β系數可以反映（）。

A.證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔的系統(tǒng)性風險水平

5.多項選擇題β系數的經濟含義有（）。

A.β系數是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數
B.β系數的絕對值越小表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
C.β系數的絕對值越大表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大
D.β系數反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性