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問答題
【簡答題】假設銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標準差為12個基點，置信度水平為95％。該債券的價格波動率。
答案：
價格變動=﹣MD×收益率潛在的不利變動=﹣4.67×1.65×0.0012=﹣0.92446％
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問答題
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答案：
D=5，MD=D/（1+R）=5/（1+7％）=4.67
問答題
【簡答題】簡要敘述在《巴塞爾協議》的標準框架下，如何計算對市場風險的最低資本金要求。
答案：
（1）固定收益證券：最低資本要求=具體風險費用+總體市場風險費用+垂直補償費用+期限段內的水平無效費用+期限段間的水平補...
