你可能感興趣的試題

戰(zhàn)略資產(chǎn)配置試圖為投資者建立最佳長(zhǎng)期資產(chǎn)組合，較少關(guān)注短期市場(chǎng)波動(dòng)，它主要是用以確定最能滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合，是實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃長(zhǎng)期目標(biāo)的最重要決策。下列哪幾項(xiàng)屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置過程中的四個(gè)核心要素（）。

A.投資者需要確定投資組合中合適的資產(chǎn)
B.投資者需要確定這些合適的資產(chǎn)在持有期間或計(jì)劃范圍的預(yù)期回報(bào)率
C.運(yùn)用最優(yōu)化技術(shù)找出在每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)水平上能提供最高回報(bào)率的投資組合
D.滿足投資者在一定風(fēng)險(xiǎn)水平下回報(bào)率最大的目標(biāo)
E.在可容忍的風(fēng)險(xiǎn)水平上選擇能提供最優(yōu)回報(bào)率的投資組合（在有效邊界上）

多項(xiàng)選擇題

在馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論以及Sharp的資本-資產(chǎn)定價(jià)模型中，通常用β值和標(biāo)準(zhǔn)差來衡量風(fēng)險(xiǎn)。β衡量了單個(gè)資產(chǎn)收益率的波動(dòng)相對(duì)于市場(chǎng)組合收益率波動(dòng)的情況，而標(biāo)準(zhǔn)差只衡量了單個(gè)資產(chǎn)收益率的波動(dòng)。下列關(guān)于這兩種指標(biāo)的區(qū)別，說法正確的是（）。

A.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.β值衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn)
D.β值僅反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險(xiǎn)
E.β值衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于客戶投資的長(zhǎng)期目標(biāo)，下列哪項(xiàng)資產(chǎn)是客戶在資產(chǎn)配置中應(yīng)該側(cè)重的（）。

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對(duì)于客戶投資的長(zhǎng)期目標(biāo)，下列哪項(xiàng)資產(chǎn)是客戶在資產(chǎn)配置中應(yīng)該側(cè)重的（）。