- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
多項(xiàng)選擇題
在馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論以及Sharp的資本-資產(chǎn)定價(jià)模型中，通常用β值和標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)。β衡量了單個(gè)資產(chǎn)收益率的波動(dòng)相對(duì)于市場(chǎng)組合收益率波動(dòng)的情況，而標(biāo)準(zhǔn)差只衡量了單個(gè)資產(chǎn)收益率的波動(dòng)。下列關(guān)于這兩種指標(biāo)的區(qū)別，說(shuō)法正確的是（）。
A.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.β值衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn)
D.β值僅反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險(xiǎn)
E.β值衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
你可能感興趣的試題
