計算分析題：假設A公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權和1份以該股票為標的資產的看跌期權，執(zhí)行價格均為32元，到期時間是1年。根據(jù)股票過去的歷史數(shù)據(jù)所測算的連續(xù)復利報酬率的標準差為1，無風險利率為每年4%。
要求：
（1）利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。
（2）執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0.0001元）？
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計算分析題：
A.標的資產市價
B.執(zhí)行價格
C.到期期限
D.標的資產價格的波動率
A.無風險利率
B.現(xiàn)行股票價格
C.執(zhí)行價格
D.預期紅利
最新試題
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？