問答題計算分析題：假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為30.5元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升35%，或者下降20%。無風險利率為每年4%。擬利用復制原理，建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。要求：（1）計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？（2）計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？（3）期權的價值為多少？（4）如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。

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3.多項選擇題影響期權價值的主要因素有（）。

A.標的資產(chǎn)市價
B.執(zhí)行價格
C.到期期限
D.標的資產(chǎn)價格的波動率

4.多項選擇題布萊克-斯科爾斯期權定價模型的參數(shù)包括（）。

A.無風險利率
B.現(xiàn)行股票價格
C.執(zhí)行價格
D.預期紅利

5.多項選擇題在其他條件相同的情況下，下列說法中正確的有（）。

A.空頭看跌期權凈損益+多頭看跌期權凈損益=0
B.多頭看跌期權的最大凈收益為執(zhí)行價格
C.空頭看跌期權損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點
D.對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0