A.標(biāo)的資產(chǎn)市價 B.執(zhí)行價格 C.到期期限 D.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率
A.無風(fēng)險利率 B.現(xiàn)行股票價格 C.執(zhí)行價格 D.預(yù)期紅利
A.空頭看跌期權(quán)凈損益+多頭看跌期權(quán)凈損益=0 B.多頭看跌期權(quán)的最大凈收益為執(zhí)行價格 C.空頭看跌期權(quán)損益平衡點=多頭看跌期權(quán)損益平衡點 D.對于空頭看跌期權(quán)而言,股票市價高于執(zhí)行價格時,凈收入小于0