你可能感興趣的試題

A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收入時，才能給投資者帶來凈收益

A.處于虛值狀態(tài)的期權(quán)，雖然內(nèi)在價值為零，但是依然可以按正的價格出售
B.只要期權(quán)未到期并且不打算提前執(zhí)行，那么該期權(quán)的時間溢價就不為零
C.期權(quán)的時間價值從本質(zhì)上來說，是延續(xù)的價值，因為時間越長，該期權(quán)的時間溢價就越大
D.期權(quán)標的資產(chǎn)價格的變化，必然會引起該期權(quán)內(nèi)在價值的變化