A.期權價值=內在價值+時間溢價 B.內在價值的大小,取決于期權標的資產的現(xiàn)行市價與期權執(zhí)行價格的高低 C.期權的內在價值取決于“到期日”標的股票市價與執(zhí)行價格的高低 D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期,則內在價值與到期日價值相同
A.對于以該股票為標的物的看漲期權來說,該期權處于實值狀態(tài) B.對于以該股票為標的物的看跌期權來說,該期權處于實值狀態(tài) C.對于以該股票為標的物的看漲期權的多頭來說,價值為0 D.對于以該股票為標的物的看漲期權的空頭來說,價值為0
A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分,時間溢價=期權價值-內在價值 B.在其他條件確定的情況下,離到期時間越遠,美式期權的時間溢價越大 C.如果已經(jīng)到了到期時間,期權的價值就只剩下內在價值 D.時間溢價是“延續(xù)的價值”,時間延續(xù)的越長,時間溢價越大